Αριθμητικές Μέθοδοι για την Αποτίμηση και Αντιστάθμιση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Λουλάκης, Μιχάλης el
dc.contributor.author Καρπαθόπουλος, Νικόλας Σ. el
dc.contributor.author Karpathopoulos, Nikolas S. en
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:28:11Z
dc.date.available 2014-11-07T08:28:11Z
dc.date.copyright 2014-05-22 -
dc.date.issued 2014-11-07
dc.date.submitted 2014-05-22 -
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/39516
dc.description 164 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία” el
dc.description.abstract Αντικέιμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση αριθμητικών μεθόδων για την τιμολόγηση αμερικάνικων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα έγινε χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών. Το γραμμικό σύστημα που προκύπτει από τις ανωτέρω μεθόδους επιλύθηκε με χρήση της επαναληπτικής μεθόδου PSOR. Επιπροσθέτως για την τιμολόγηση αμερικάνικων δικαιωμάτων με δύο υποκείμενα προϊόντα, μετασχηματίσαμε την 2D Black Scoles στη γενικευμένη εξίσωση διαχύσης. Για την αντιμετώπιση τυχών διαταραχών που προκύπτουν στην εξίσωση διαχύσης εισάγαμε την Streamline Upwind Galerkin μέθοδο. Τέλος με χρήση των πεπερασμένων διαφορών έγινε διακριτοποίηση των Greeks Delta, Gamma, Theta. el
dc.description.abstract American options allow the holder to exercise the option early prior to expiry. Therefore, the evaluation of these option is more complicated than the European options, since we have to determine not only the option value, but also the time that should be exercised. Thus numerical methods should n\be applied to deal with the pricing of these option. In this thesis we introduced the finite elements, finite differences and binomial method.Moreover, we discritized the american put option worst of two assets using finite element method by transforming the 2D Black Scholes to the 2D general diffusion equation. Due to the fact that spurious oscilations may occur we introduced the Streamline Upwind Galerkin method. Finally, we presented some Greeks: Delta, Gamma and Theta using finite differences. en
dc.description.statementofresponsibility Νικόλας Σ. Καρπαθόπουλος el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Πεπερασμένα στοιχεία el
dc.subject Πεπερασμένες διαφορές el
dc.subject Πρόωρη άσκηση el
dc.subject Σέναο αμερικάνικο δικαίωμα πώλησης el
dc.subject Γραμμικό συμπληρωματικό πρόβλημα el
dc.subject PSOR en
dc.subject Delta en
dc.subject Gamma en
dc.subject Thata en
dc.subject Streamline upwind galerkin method en
dc.title Αριθμητικές Μέθοδοι για την Αποτίμηση και Αντιστάθμιση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων el
dc.title.alternative Numerical methods for pricing and hedging american options en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-05-15 -
dc.date.modified 2014-05-22 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Χρυσαφίνος, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Παπαπαντολέων, Αντώνης el
dc.contributor.committeemember Λουλάκης, Μιχάλης el
dc.contributor.committeemember Χρυσαφίνος, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.committeemember Παπαπαντολέων, Αντώνης el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών. el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-11-07 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-11-07 -

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record