HEAL DSpace

Εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με τη βοήθεια εργαλείων στατιστικής ανάλυσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ξανθόπουλος, Ευστάθιος el
dc.contributor.author Xanthopoulos, Efstathios en
dc.date.accessioned 2016-02-05T10:50:16Z
dc.date.available 2016-02-05T10:50:16Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/41937
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τεχνική ανάλυση el
dc.subject Στατιστική el
dc.subject Χρηματιστήριο el
dc.subject Μέθοδος Bootstrap el
dc.title Εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με τη βοήθεια εργαλείων στατιστικής ανάλυσης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τεχνολογική οικονομική el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-09
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται στρατηγικές συναλλαγών που χρησιμοποιούν εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης. Η μελέτη των στρατηγικών πραγματοποιήθηκε στο δείκτη (Χρονοσειρά) της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/XA Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για την περίοδο 2005-2012. Η διπλωματική στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της δημοσίευσης των Brock, Lakonishok και Lebaron (1992) με τίτλο «Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns». Τα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ο Κινητός Μέσος Όρος (Simple Moving Average), η Λωρίδα (Envelope), η Κλίση (Slope) του δείκτη και η συνεργασία δύο κινητών μέσων όρων. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στους Στατιστικούς Ελέγχους είναι οι Αποδόσεις (Returns). Στις Αποδόσεις προσαρμόστηκε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμηση (Regression) συναρτήσει του χρόνου, ώστε με τη μέθοδο Bootstrap τα Σφάλματα (Residuals) να μετατραπούν και να ακολουθήσουν Κανονική Κατανομή. Με τις Bootstrap Αποδόσεις δημιουργήθηκε η (νέα) Bootstrap Χρονοσειρά (Time series), όπου σε αυτήν εκτελεστήκαν οι στρατηγικές. Οι στρατηγικές χώριζαν τη χρονοσειρά σε Αγοραστικές περιόδους (Long Strategy) και σε περιόδους Πώλησης (Short Strategy). Με βάση αυτές τις περιόδους υπολογίζονταν οι μέσες αποδόσεις των αγοραστικών περιόδων και οι μέσες αποδόσεις των πωλητικών περιόδων. Γνωρίζοντας και τις μέσες αποδόσεις της στρατηγικής διακράτησης (Buy & Hold) γίνονταν οι Στατιστικοί Έλεγχοι. Αν οι παραπάνω μέσοι όροι είναι Στατιστικά Σημαντικοί (Statistical Significant), σημαίνει ότι οι μέσες αποδόσεις της Τεχνικής Ανάλυσης είναι διαφορετικές από τις μέσες αποδόσεις της στρατηγικής διακράτησης. Οι Στατιστικοί Έλεγχοι προϋποθέτουν την κανονική κατανομή των αποδόσεων και το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης προϋποθέτει με τη σειρά του τις ακόλουθες υποθέσεις, όπως, μηδενικό μέσο όρο των σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητα και μη-αυτοσυσχέτιση και την κανονική κατανομή τους. Τέλος, συγκρίθηκαν οι στρατηγικές της Τεχνικής Ανάλυσης στους Δείκτες FTSE/XA Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Dow Jones Industrial Average της Νέας Υόρκης, ώστε να εξεταστεί σε ποιους από τους δύο δείκτες παράγουν καλύτερες αποδόσεις. el
heal.advisorName Αραβώσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Παναγιώτου, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Τόλης, Αθανάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 130 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα