Προθεσμιακές Διακυμάνσεις Εκτιμημένες από την Αγορά Παραγώγων

Γκιώνης, Κωνσταντίνος; Gionis, Konstantinos

dc.contributor.author	Γκιώνης, Κωνσταντίνος	el
dc.contributor.author	Gionis, Konstantinos	en
dc.date.accessioned	2015-03-06T10:54:57Z
dc.date.available	2015-03-06T10:54:57Z
dc.date.issued	2015-03-06
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40408
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9200
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία”	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/	*
dc.subject	Προθεσμιακές διακυμάνσεις	el
dc.subject	Διαπραγματεύσιμη διακύμανση	el
dc.subject	Mη παραμετρική τιμολόγηση	el
dc.subject	Πληροφορία Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων	el
dc.subject	Πραγματική οικονομική δραστηριότητα	el
dc.subject	Forward variances	en
dc.subject	Traded market variance	en
dc.subject	Nonparametric pricing	en
dc.subject	Option implied information	en
dc.subject	Real economic activity	en
dc.title	Προθεσμιακές Διακυμάνσεις Εκτιμημένες από την Αγορά Παραγώγων	el
dc.title	Forward Variances Extracted from Option Prices	en
heal.type	bachelorThesis
heal.generalDescription	Η εργασία κατατέθηκε για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικευσης ΕΜΠ	el
heal.classification	Options (Finance)--Prices--Mathematical models	el
heal.classificationURI	http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010104480
heal.language	el
heal.language	en
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2014-07-23
heal.abstract	Με μία μη παραμετρική μέθοδο τιμολογούμε εκθετικές απαιτήσεις του ολοκληρώματος της στοχαστικής διακύμανσης και παρουσιάζουμε μία θέση στην αγορά παραγώγων για την εξαγωγή προθεσμιακών διακυμάνσεων. Χρησιμοποιώντας τιμές Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων για τη τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης από το Σεπτέμβρη του 1998 έως το Σεπτέμβρη του 2008, κατασκευάζουμε μια χρονική διάρθρωση τεσσάρων ωριμάνσεων για τις προθεσμιακές διακυμάνσεις του δείκτη S\&P 500. Τέλος μελετούμε τις στατιστικές τους ιδιότητες και την δυνατότητα τους να προβλέψουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα.	el
heal.abstract	In a nonparametric setting we price exponential claims on integrated variance and present an option positioning in order to infer forward variances from option portfolios. Using prices of European options of the last trading day from September 1998 to September 2008, we construct a term structure, consisting of four maturities, of forward variances contingent to the S\&P 500 index. Finally we investigate their statistical properties and their predictability for real economic activity.	en
heal.advisorName	Σκιαδόπουλος, Γιώργος	el
heal.committeeMemberName	Φουσκάκης, Δημήτρης	el
heal.committeeMemberName	Λουλάκης, Μιχάλης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	100 σ.	en
heal.fullTextAvailability	true