Μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών χρησιμοποιώντας τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης και ανάλυσης επιβίωσης COX

Θανασάς, Δημήτριος; Thanasas, Dimitrios

dc.contributor.author	Θανασάς, Δημήτριος	el
dc.contributor.author	Thanasas, Dimitrios	en
dc.date.accessioned	2015-07-30T10:10:04Z
dc.date.available	2015-07-30T10:10:04Z
dc.date.issued	2015-07-30
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41065
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4593
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία”	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Ανάλυση επιβιώσης	el
dc.subject	Λογιστική παλινδρόμηση	el
dc.subject	Αποτυχία εταιρειών	el
dc.subject	Μοντέλο Κοξ	el
dc.subject	Πρόβλεψη πρώχευσης εταιρειών	el
dc.subject	Corporate failure prediction	en
dc.subject	Logit regression	en
dc.subject	Cox model	en
dc.subject	Survival analysis	en
dc.subject	Corporate default	en
dc.title	Μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών χρησιμοποιώντας τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης και ανάλυσης επιβίωσης COX	el
dc.title	Study of corporate failure prediction using logistic regression and COX survival analysis	en
heal.type	masterThesis
heal.classification	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2015-04-02
heal.abstract	Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η πρόβλεψη της αποτυχίας (ή όχι) ενός αριθμού εταιρειών του ελληνικού χώρου χρησιμοποιώντας το μοντέλο της λογιστικής (ή Logit) παλινδρόμησης και το μοντέλο ανάλυσης επιβίωσης Cox. Ως αποτυχία θεωρήθηκε η αίτηση μιας εταιρείας για υπαγωγή στο άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα γιατί τότε η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τους πιστωτές της. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν δεδομένα ισολογισμών από 200 «μη υγιείς» εταιρείες (που έχουν αποτύχει) και 200 «υγιείς» (που δεν έχουν αποτύχει) εταιρείες. Για κάθε εταιρεία καταγράφηκαν δεδομένα από τους δύο τελευταίους ισολογισμούς της και υπολογίστηκαν συνολικά 18 αριθμοδείκτες. Οι μισές εταιρείες (100 «μη υγιείς» και 100 «υγιείς») συγκεντρώθηκαν σε μια ομάδα δεδομένων η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή των δύο μοντέλων. Οι υπόλοιπες 200 εταιρείες (ξανά 100 «μη υγιείς» και 100 «υγιείς») συγκεντρώθηκαν σε δεύτερη ομάδα δεδομένων η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας του κάθε μοντέλου. Αφού αφαιρέθηκαν οι μεταβλητές που παρουσίασαν πολυσυγραμμικότητα, εφαρμόστηκαν με επιτυχία τα δύο μοντέλα. Ακολούθησε ο έλεγχος της προβλεπτικής τους ικανότητας και τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας για το κάθε μοντέλο. Το ποσοστό επιτυχίας του μοντέλου Logit ήταν 82% ενώ το ποσοστό επιτυχίας του μοντέλου Cox ήταν 83%. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλά, άνω του 80%, με το μοντέλο Cox να παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό.	el
heal.abstract	In this study the prediction of the failure (or not) of a number of Greek companies was investigated using the logistic regression (Logit model) and the Cox survival analysis (Cox model). As failure was considered the application of a company for inclusion in article 99 of the Greek bankruptcy code because in this case the company cannot afford to pay its creditors. For this purpose, accounts data from 200 "failed" companies and 200 "not failed" companies were collected. For each company, data were recorded from its last two balance sheets and 18 accounting ratios were calculated. Half of the companies (100 "failed" and 100 "not failed") were gathered in a data set that was used for the application of the two models. The other 200 companies (again 100 "failed" and 100 "not failed") were gathered in a second data set which was used to evaluate the predictive power of each model. Τhe variables that are highly correlated were disregarded and afterwards the two models were successfully applied. Then, the predictive power of the two models was calculated and their success rate was similar. The success rate of the Logit model was 82%, while the success rate of the Cox model was 83%. These rates are quite high, over 80%, with the rate of the Cox model being slightly higher.	en
heal.advisorName	Λεβεντίδης, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Χριστόπουλος, Απόστολος	el
heal.committeeMemberName	Κόλλιας, Ηρακλής	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	60 σ.
heal.fullTextAvailability	true