Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μηχανικής μετοχικών χαρτοφυλακίων με χρήση παθητικών στρατηγικών

Φρουζής, Μιχάηλ-Άγγελος; Frouzis, Michail-Angelos

dc.contributor.author	Φρουζής, Μιχάηλ-Άγγελος	el
dc.contributor.author	Frouzis, Michail-Angelos	en
dc.date.accessioned	2015-08-31T10:54:28Z
dc.date.available	2015-08-31T10:54:28Z
dc.date.issued	2015-08-31
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41132
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10171
dc.rights	Default License
dc.subject	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject	Παθητικές στρατηγικές	el
dc.subject	Μετοχές	el
dc.subject	Στρατηγική αντιστοίχισης	el
dc.subject	Στρατηγική ενισχυμένης αντιστοίχισης	el
dc.subject	Portfolio	en
dc.subject	Securities	en
dc.subject	Indexing	en
dc.subject	Enhanced indexation	en
dc.title	Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μηχανικής μετοχικών χαρτοφυλακίων με χρήση παθητικών στρατηγικών	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Διαχείριση χαρτοφυλακίων	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2014-12-18
heal.abstract	Η διεθνοποίηση και η διεύρυνση των χρηματιστηριακών αγορών που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμια κλίμακα, επήλθε ως αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων αφενός στα τεχνολογικά δεδομένα, σε επίπεδο μέσων επικοινωνίας, και αφετέρου στο δυναμικά διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον. Μια από τις έμμεσες συνέπειες αυτών ήταν η είσοδος στις χρηματιστηριακές αγορές ολοένα και περισσότερων ανεξάρτητων μικρών επενδυτών οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και επιπλέον δεν μπορούσαν να ανεχθούν αφενός τα υψηλά διαχειριστικά κόστη που απαιτούνται για να αναθέσουν τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους σε εξειδικευμένα γραφεία, και αφετέρου τα υψηλά επίπεδα κινδύνου που εμπεριέχουν οι ενεργές μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Αυτό οδήγησε στην ανάδειξη και διάδοση των παθητικών στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά τα δύο παραπάνω μειονεκτήματα και οι οποίες είναι και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η ταχεία διάδοση αυτών των στρατηγικών, σε συνδυασμό με την διαρκή προσπάθεια για αποκοπή της διαδικασίας σύνθεσης χαρτοφυλακίου από τα υψηλά διαχειριστικά κόστη που επιβάλλουν τα επενδυτικά γραφεία, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της Πληροφορικής για την εφαρμογή και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στρατηγικών προς επίτευξη του ζητούμενου αποτελέσματος. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακούς Συστήματος «Index Tracker», το οποίο θα αναλαμβάνει, δεχόμενο σαν είσοδο τις προτιμήσεις και τους περιορισμούς του χρήστη, την σύνθεση και την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου χρηματιστηριακών μετοχών που αντιγράφει καλύτερα την πορεία του επιλεγμένου χρηματιστηριακού Δείκτη. Ο αλγόριθμος που αποτελεί την βάση του «Index Tracker» βασίζεται στο μοντέλο που προτάθηκε από τον καθηγητή J.E. Beasley και συνθέτει το ζητούμενο χαρτοφυλάκιο ελαχιστοποιώντας την τεταγμένη (intercept) και την απόκλιση από την μονάδα της κλίση (slope) του μοντέλου της γραμμής παλινδρόμησης (Linear Regression Model) που προκύπτει από την παλινδρόμηση των αποδόσεων του υπό κατασκευή χαρτοφυλακίου έναντι των αποδόσεων του δείκτη αναφοράς.	el
heal.advisorName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	155 σ.
heal.fullTextAvailability	true