Αξιολόγηση των στατιστικών μέτρων κινδύνων και μέτρων απόδοσης προσαρμοσμένα στον κίνδυνο με εφαρμογή σε εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.

Φώτη, Βασιλική; Foti, Vasiliki

dc.contributor.author	Φώτη, Βασιλική	el
dc.contributor.author	Foti, Vasiliki	el
dc.date.accessioned	2015-10-01T10:31:14Z
dc.date.available	2015-10-01T10:31:14Z
dc.date.issued	2015-10-01
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41367
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10204
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία”	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Στατιστικά μέτρα κινδύνου	el
dc.subject	Μέτρα απόδοσης	el
dc.subject	Επιτόκιο	el
dc.subject	Οικονομική κρίση	el
dc.subject	Ομόλογα	el
dc.subject	Statistical risk measurememnts	en
dc.subject	Bonds	en
dc.subject	Financial crisis	en
dc.title	Αξιολόγηση των στατιστικών μέτρων κινδύνων και μέτρων απόδοσης προσαρμοσμένα στον κίνδυνο με εφαρμογή σε εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Οικονομική επιστήμη	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2015-06-11
heal.abstract	Στην παρούσα μελέτη έγινε πρακτική εφαρμογή βασικών στατιστικών μέτρων κινδύνου και μέτρων απόδοσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για δύο χρονικές περιόδους, από το 2006 έως το 2009 και από το 2010 έως το 2014. Η επιλογή των παραπάνω περιόδων έγινε με βάση το κριτήριο ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουν αρκετές χώρες της Ευρώπης όπως η Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων αυτών των χωρών, που θεωρούταν ως το κατεξοχήν επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk free rate) δεν υφίσταται πλέον. Συνεπώς, για την δεύτερη περίοδο όπου η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου άρχισε να αποκλίνει από τις αντίστοιχες αποδόσεις των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και να κινείται σημαντικά με ανοδική πορεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό, έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο με κάποιες άλλες μεθόδους. Στα πλαίσια αυτών των μεθόδων υπολογίσθηκαν τα μέτρα απόδοσης χωρίς κίνδυνο με στόχο την μεταξύ τους σύγκριση και την αξιολόγηση αυτών. Τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι παραπάνω μέθοδοι προσεγγίζουν ικανοποιητικά την παραδοσιακή μέθοδο, όπου θεωρεί ως επιτόκιο χωρίς κίνδυνο την απόδοση των δεκαετών ομολόγων με μικρές αποκλίσεις στις τιμές των μέτρων απόδοσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο, όπου κάθε μέθοδος υπολογίζει.	el
heal.advisorName	Χριστόπουλος, Απόστολος	el
heal.committeeMemberName	Ντόκας, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Λεβεντίδης, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	107 σ.	el
heal.fullTextAvailability	true