Μελέτη κριτηρίων λογαρίθμησης προς βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας της μεθόδου Theta (Θ)

Γαρδέρης, Γεώργιος; Garderis, Georgios

dc.contributor.author	Γαρδέρης, Γεώργιος	el
dc.contributor.author	Garderis, Georgios	en
dc.date.accessioned	2016-02-09T12:29:04Z
dc.date.available	2016-02-09T12:29:04Z
dc.date.issued	2016-02-09
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41965
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6967
dc.rights	Default License
dc.subject	Τεχνικές προβλέψεων	el
dc.subject	Μέθοδος Theta	el
dc.subject	Λογαρίθμηση δεδομένων	el
dc.title	Μελέτη κριτηρίων λογαρίθμησης προς βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας της μεθόδου Theta (Θ)	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Forecasting	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2015-03-26
heal.abstract	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας της μεθόδου προβλέψεων Theta ( Θ ) μέσω της επιλεκτικής λογαρίθμισης των δεδομένων των χρονοσειρών που καλείται να προβλέψει χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Η μέθοδος προβλέψεων Θ παρουσιάστηκε από τους Ασημακόπουλος Β. και Νικολόπουλος Κ. το 2000 και βασίζεται στην μεταβολή των τοπικών καμπυλοτήτων μιας χρονοσειράς μέσα από την παράμετρο θ ( theta ). Η απλούστερη παραλλαγή της ( Theta classic ) χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή προβλέψεων στο διαγωνισμό προβλέψεων Μ3 ( 2000 ) όπου σημείωσε εξαιρετική επίδοση. Ο μετασχηματισμός λογαρίθμισης έχει στην γενική του περίπτωση ως αποτέλεσμα τη μείωση της διασποράς των τιμών της χρονοσειράς , ομαλοποιώντας έτσι τα προς εξέταση δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας των μεθόδων καθώς με τη μείωση της διασποράς η μέθοδος καταλήγει σε πρόβλεψη του επιπέδου των τιμών με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνοντας κατά συνέπεια τα τελικά παραγόμενα σφάλματα. Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε αρχικά ορίζει ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών των χρονοσειρών , για τα οποία στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος συσχέτισης με τα παραγόμενα σφάλματα πρόβλεψης πριν και μετά τη διαδικασία της λογαρίθμισης. Τα χαρακτηριστικά για τα οποία παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικότερες συσχετίσεις , χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την παραγωγή κριτηρίων λογαρίθμισης των χρονοσειρών , με βάση κάθε φορά μίας κατάλληλης τιμής – κατωφλίου. Το δεύτερο τμήμα της πειραματικής διαδικασίας έχει ως στόχο τη λήψη απόφασης για λογαρίθμηση μέσω ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης , οι μεταβλητές του οποίου επιλέγονται από τα διαθέσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας της μεθόδου Θ μέσω των κριτηρίων λογαρίθμισης ελέγχεται σε δύο ξεχωριστά σετ δεδομένων , στις 1428 μηνιαίες χρονοσειρές του διαγωνισμού Μ3 και σε 5008 μηνιαίες χρονοσειρές της βάσης δεδομένων Federal Reserve Economic Data . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το γραμμικό μοντέλο οδηγεί τη μέθοδο Θ στην παραγωγή προβλέψεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει και για την περίπτωση της θέσπισης μεμονωμένων κατωφλίων. Η λογαρίθμιση των χρονοσειρών στις εξεταζόμενες δεξαμενές , είτε γίνεται στο σύνολό τους , είτε σε αυτές τις οποίες τα κριτήρια λογαρίθμισης υποδεικνύουν , βελτιώνει συνολικά την ακρίβεια πρόβλεψης της μεθόδου Θ. Καθώς όμως υπάρχει σε κάθε περίπτωση ένα σύνολο χρονοσειρών στις οποίες η μέθοδος παράγει προβλέψεις μειωμένης ακρίβειας μετά τη λογαρίθμιση , οι μελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας έχουν ως στόχο τον καθορισμό μοντέλων τα οποία θα τις διαχωρίζουν αποδοτικότερα , αλλά και τον έλεγχο διαφορετικών μετασχηματισμών επί των δεδομένων.	el
heal.advisorName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	208 σ.
heal.fullTextAvailability	true