Ανάλυση ευστάθειας σε προβλήματα πολυκριτηριακού προγραμματισμού: Η περίπτωση της επιλογής χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων

Καραθανάση, Χριστίνα; Karathanasi, Christina

dc.contributor.author	Καραθανάση, Χριστίνα	el
dc.contributor.author	Karathanasi, Christina	en
dc.date.accessioned	2016-02-17T10:21:33Z
dc.date.available	2016-02-17T10:21:33Z
dc.date.issued	2016-02-17
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42007
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9327
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Πολυκριτηριακός προγραμματισμός	el
dc.subject	Ανάλυση ευστάθειας	el
dc.subject	Προσομοιώση Monte-Carlo	el
dc.subject	Επιλογή χαρτοφυλακίων	el
dc.title	Ανάλυση ευστάθειας σε προβλήματα πολυκριτηριακού προγραμματισμού: Η περίπτωση της επιλογής χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Μαθηματικός προγραμματισμός	el
heal.language	el
heal.language	en
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2015-07
heal.abstract	In most multi-objective optimization problems we aim at selecting the most preferred among the generated Pareto optimal solutions (a subjective selection among objectively determined solutions). In this paper we consider the robustness of the selected Pareto optimal solution in relation to perturbations within weights of the objective functions. For this task we design an integrated approach that can be used in multi-objective discrete and continuous problems using a combination of Monte Carlo simulation and optimization. In the proposed method we introduce measures of robustness for Pareto optimal solutions. In this way we can compare them according to their robustness, introducing one more characteristic for the Pareto optimal solution quality. In addition, especially in multi-objective discrete problems, we can detect the most robust Pareto optimal solution among neighboring ones. A computational experiment is designed in order to illustrate the method and its advantages. It is noteworthy that the Augmented Weighted Tchebycheff proved to be much more reliable than the conventional weighted sum method in discrete problems, due to the existence of unsupported Pareto optimal solutions.	en
heal.advisorName	Μαυρωτάς, Γεώργιος	el
heal.committeeMemberName	Τσακανίκας, Άγγελος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	91 σ.
heal.fullTextAvailability	true