Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων και VaR.Υπολογισμός και εφαρμογή με τη μέθοδο Monte Carlo στη γλώσσα R

Παδουβάς, Γεώργιος; Padouvas, Georgios

dc.contributor.author	Παδουβάς, Γεώργιος	el
dc.contributor.author	Padouvas, Georgios	en
dc.date.accessioned	2016-02-19T10:43:07Z
dc.date.available	2016-02-19T10:43:07Z
dc.date.issued	2016-02-19
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42032
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10366
dc.rights	Default License
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Αξία σε κίνδυνο	el
dc.subject	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject	Προσομοίωση	el
dc.subject	Επανέλεγχος	el
dc.subject	Monte Carlo	en
dc.subject	Financial risk management	en
dc.subject	Portfolio analysis	en
dc.subject	Value-at-Risk	en
dc.subject	R	en
dc.subject	Simulations	en
dc.subject	Backtesting	en
dc.title	Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων και VaR.Υπολογισμός και εφαρμογή με τη μέθοδο Monte Carlo στη γλώσσα R	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Risk management	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2015-07-20
heal.abstract	Tις τελευταίες δεκαετίες οι χρηματοοικονομικές αγορές απέκτησαν υψηλή μεταβλητότητα και ιδιαίτερα πολύπλοκη μορφή. Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει αναδειχθεί ως κύριο θέμα συζήτησης για την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και αντικείμενο παρακολούθησης από την πλειονότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η παρούσα εργασία εστιάζει τον ενδιαφέρον της στην μέτρηση, και τη διαχείριση, του κινδύνου αγοράς μέσω του υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR). Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών των χρηματοοικονομικών κινδύνων αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούν, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Αναλύεται διεξοδικά η Αξία σε Κίνδυνο με ανασκόπηση της πορείας της ως μέτρο κινδύνου, των διαφόρων ειδών της, των θετικών και αρνητικών πτυχών της αλλά και της λεπτομερούς διαδικασίας κατασκευής της. Παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο, ενώ αναλύεται διεξοδικά η μέθοδος Monte Carlo στην οποία βασίζεται η εμπειρική μελέτη. Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ημερήσιας VaR υποθετικού χαρτοφυλακίου 5 αξιόγραφων (μετοχών), τα δεδομένα των οποίων βασίστηκαν σε πραγματικές τιμές από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο υπολογισμός της VaR έγινε για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης και για διαφορετικό αριθμό προσομοιωμένων σεναρίων, ενώ για τον επανέλεγχο του μοντέλου που κατασκευάστηκε, έγινε χρήση του ελέγχου Κupiec.	el
heal.advisorName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Δούκας, Χρυσόστομος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	160 σ.
heal.fullTextAvailability	true