Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων με χρήση μεθόδων Monte Carlo

Κωστούλη, Νίκη-Μαύρα; Kostouli, Niki-Mavra

dc.contributor.author	Κωστούλη, Νίκη-Μαύρα	el
dc.contributor.author	Kostouli, Niki-Mavra	en
dc.date.accessioned	2016-06-08T07:25:15Z
dc.date.available	2016-06-08T07:25:15Z
dc.date.issued	2016-06-08
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42651
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.9814
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Παράγωγα	el
dc.subject	Άνευ ρίσκου μέτρο	el
dc.subject	Derivatives	en
dc.subject	Risk neutral	el
dc.subject	Monte Carlo	el
dc.title	Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων με χρήση μεθόδων Monte Carlo	el
heal.type	bachelorThesis
heal.secondaryTitle	Computational methods for derivative pricing	en
heal.classification	Στατιστική και μαθηματικά	el
heal.classificationURI	http://data.seab.gr/concepts/612439338f883f5eb6bd1c572627da57a3b10bfb
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2016-03-01
heal.abstract	Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση μεθόδων Monte Carlo για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι μέθοδοι αυτοί εν γένει αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προσομοίωση διαφόρων τύπων φαινομένων. Σε αυτή τη διπλωματική θα φανεί πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα οικονομικά. Το κείμενο είναι πρακτικά χωρισμένο σε δύο μέρη. Αρχικά παρατίθενται οι βασικές έννοιες και η θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται οι μέθοδοί μας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή των μεθόδων σε διαφόρων ειδών παράγωγα προϊόντα.	el
heal.abstract	Monte Carlo methods are widely used in simulation of various random phenom- ena. This thesis focuses on a variety of Monte Carlo methods used in Derivative pricing and consists of four parts. The first two parts are theoretical whereas the next two are computational. For the computational part, R software envi- ronment was used. In the first part various methods for simulating random variables and processes are represented. These methods will be widely used in the next parts. In the second part, Monte Carlo estimators, as well as variance reduction methods for these estimators are introduced. After this central concepts from the derivative pricing theory are reviewed. The third part consists of three derivatives, with a known theoretical price. Initially we price these derivatives with the Monte Carlo methods. After this we compare our results to the theoretical. The fourth part consist of two derivatives, with an unknown theoretical price. We price these with Monte Carlo methods, just like before. Furthermore we use a variance reduction method for the price estimator of a derivative, and we compare the results to the ordinary estimator of the derivative price.	en
heal.advisorName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.committeeMemberName	Σπηλιώτης, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	91 σ.
heal.fullTextAvailability	true