Μέθοδοι προσομοίωσης στη χρηματοοικονομική μηχανική

Λιάγκας, Ιάσων; Liagkas, Iason

dc.contributor.author	Λιάγκας, Ιάσων	el
dc.contributor.author	Liagkas, Iason	en
dc.date.accessioned	2017-03-08T11:50:44Z
dc.date.issued	2017-03-08
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44584
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.6530
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Mathematics	en
dc.subject	Simulation	en
dc.subject	Monte Carlo	en
dc.subject	Financial	en
dc.subject	Μαθηματικά	el
dc.subject	Μόντε Κάρλο	el
dc.subject	Προσομοίωση	el
dc.subject	Χρηματοοικονομικά	el
dc.title	Μέθοδοι προσομοίωσης στη χρηματοοικονομική μηχανική	el
heal.type	masterThesis
heal.classification	Μαθηματικές μέθοδοι	el
heal.classification	Μοντέλα προγραμματισμού	el
heal.classification	Μαθηματικά μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης	el
heal.classificationURI	http://data.seab.gr/concepts/6ca5fa29c7950767cbdff3b3c2db129576fe533a
heal.dateAvailable	2018-03-07T22:00:00Z
heal.language	el
heal.access	embargo
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2016-09-27
heal.abstract	Οι μέθοδοι προσομοίωσης στα χρηματοοικονομικά επικεντρώνονται στην αποτίμηση χρεογράφων καθώς η αναλυτική προσέγγισή τους είναι δυνατή σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Η μέθοδος Monte Carlo βασίζεται στην γέννηση τυχαίων με- ταβλητών για την επίλυση όλων των θεμάτων προσομοίωσης. Κατά συνέπεια αυτό να είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο το οποίο αναπτύσσεται στο πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τη δημιουργία στοχαστικών διαδικασιών. Αυτό το κομμάτι είναι χρήσιμο γιατί πολλά μεγέθη που θέλουμε να υπολογίσουμε μοντελοποιούνται ως στοχαστικές διαδι- κασίες. Βλέπουμε ποια στοχαστική διαδικασία είναι κατάλληλη για την μοντελοποίηση μετοχών, και για ποιους λόγους, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τα μετέπειτα κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο αφού έχουμε πάρει τις απαραίτητες προα- παιτούμενες γνώσεις που χρειάζονται αναλύουμε την εφαρμογή της μεθόδου στην αποτίμηση χρεογράφων και περισσότερων εφαρμογών στη χρηματοοικονομική μηχανική. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρουμε κάποια επιπλέον θέματα που αφορούν την προσομοίωσή μας όπως πόσες τιμές πρέπει να προσο- μοιώσουμε ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εκτίμησή μας είναι αρκετά αντιπροσωπευτική. Επίσης εισάγουμε και την σημασία των διαστημάτων εμπιστοσύνης στις εκτιμήσεις μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αποσαφηνίζουμε την σημασία της μικρής διασποράς στις εκτιμήσεις μας. Αφηγούμαστε τις πιο σημαντικές τεχνικές ελάττωσης διασποράς και την αντιμετώπιση ακραίων γε- γονότων. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς έρευ- νας και καινοτομίας στην χρηματοοικονομική μηχανική τα τελευταία χρόνια. Αποσκοπεί στην βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεών μας. Τέλος στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο επεξηγούμε το πόσο ευαίσθητα είναι τα παράγωγα στις μεταβολές των υποκείμενων προ- ϊόντων.	el
heal.advisorName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.committeeMemberName	Καρώνη-Ρίτσαρντσον, Χρυσηίς	el
heal.committeeMemberName	Βόντα, Φιλία	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	96 σ.	el
heal.fullTextAvailability	true