Αποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value at Risk

Πιζπίκη, Μαρία; Pizpiki, Maria

dc.contributor.author	Πιζπίκη, Μαρία	el
dc.contributor.author	Pizpiki, Maria	en
dc.date.accessioned	2017-05-19T11:45:11Z
dc.date.available	2017-05-19T11:45:11Z
dc.date.issued	2017-05-19
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44899
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14217
dc.rights	Default License
dc.subject	Αξία σε κίνδυνο	el
dc.subject	Επιχειρησιακή έρευνα	el
dc.subject	Μόντε Κάρλο	el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Επιτροπή βασιλείας	el
dc.subject	Value at Risk	en
dc.subject	Operational research	en
dc.subject	Monte Carlo	en
dc.subject	Risk management	en
dc.subject	Basel committee	en
dc.title	Αποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value at Risk	el
dc.title	Εφαρμογή με Monte Carlo προσομοίωση και το στατιστικό πακέτο R	en
heal.type	bachelorThesis
heal.secondaryTitle	Εφαρμογή με Monte Carlo προσομοίωση και το στατιστικό πακέτο R	el
heal.classification	Επιχειρησιακή έρευνα	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2017-03-06
heal.abstract	Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας κλάδος ραγδαία αναπτυσσόμενος και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι κάθε χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ενώ παράλληλα οι εφαρμογές του διευρύνονται και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων. Τη σημερινή εποχή η εύρυθμη λειτουργία ενός ιδρύματος συνδέεται άμεσα με τις τακτικές που χρησιμοποιεί σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έχει διαμορφωθεί ένα πιο αυστηρό πνεύμα εποτείας και εσωτερικής ρύθμισης των τραπεζών και άλλων παρεμφερών ιδρυμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και τα επαρκή αποθεματικά κεφάλαια. Το κλίμα αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα όχι μόνο της εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξή τους. Με αυτήν τη διπλωματική γίνεται μια προσπάθεια μελέτης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των κινδύνων που αυτό εμπεριέχει, ενώ στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στη μέθοδο αποτίμησης Value at Risk, μέσω μιας εφαρμογής στον τραπεζικό τομέα.	el
heal.abstract	Risk management is a rapidly growing industry and has become an integral part of any financial institution, also expanding its applications to other forms of business. Nowadays, the proper functioning of an institution is directly related to the strategies applied in this field. Especially after the financial crisis of 2008 the Basel Committee has developed a more rigorous spirit of supervision and internal regulation to ensure the economic viability and adequate capital reserves.This highlights the need not only of the application of risk management, but also its further development. This thesis deals with the financial system, the risks it involves and then focuses on the valuation method “Value at Risk” by an application in the banking sector.	en
heal.advisorName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Κοκκίνης, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Στεφανέας, Πέτρος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	98 σ.	el
heal.fullTextAvailability	true