Ανάλυση και Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεδομένων: μια εφαρμογή των μοντέλων ARIMA για τις μετοχές του κλάδου 'Πετρέλαιο & Αέριο' του Χρηματιστη;iου Αξιών Αθηνών

Σαραφίδου, Αλεξάνδρα; Sarafidou, Alexandra

dc.contributor.author	Σαραφίδου, Αλεξάνδρα	el
dc.contributor.author	Sarafidou, Alexandra	el
dc.date.accessioned	2017-07-03T08:34:09Z
dc.date.issued	2017-07-03
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/45130
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7263
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία”	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Arima χρονοσειρές	el
dc.subject	Μοντέλo ARIMA
dc.subject	Τεχνική Ανάλυση	el
dc.subject	Θεμελιώδη Ανάλυση	el
dc.subject	Model ARIMA	en
dc.subject	Finance	en
dc.title	Ανάλυση και Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεδομένων: μια εφαρμογή των μοντέλων ARIMA για τις μετοχές του κλάδου 'Πετρέλαιο & Αέριο' του Χρηματιστη;iου Αξιών Αθηνών	el
heal.type	masterThesis
heal.classification	Χρηματοοικονομική	el
heal.dateAvailable	2018-07-02T21:00:00Z
heal.language	el
heal.access	embargo
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2017-02-20
heal.abstract	Η προβλεπτική ικανότητα έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας και στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Η πρόβλεψη της χρηματιστηριακής αγοράς είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, που θα μπορούσε να είναι ακόμη και αδύνατη, στην περίπτωση που η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς θεωρηθεί έγκυρη. Διαφορετικές τεχνικές μοντελοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την προσπάθεια πρόβλεψης των τιμών των χρηματιστηριακών δείκτων. Οι τεχνικές αυτές, επικεντρώνονται σε δύο πεδία πρόβλεψης, την Τεχνική Ανάλυση και τη Θεμελιώδη Ανάλυση. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία της Τεχνικής Ανάλυσης με τις πιο γνωστλες να είναι ο κινητός μέσος (ΜΑ), ο αυτοπαλίνδρομος ολοκληρωμένος κινητός μέσος (ARIMA) και οι πιο πρόσφατες τεχνικές τεχνιτής νοημοσύνης. Ηπαρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της καταλληλότητας των μοντέλων ARIMA για τη βραχυχρόνια πρόβλεψη των τιμών των μετοχών που απαρτίζουν τον κλάδο ' Πετρέλαιο & Αέριο' του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μοντέλα ARIMA δεν είνα κατάλληλα για να ερμηνεύσουν τις συγκεκριμένες μετοχές. Εναλλακτικά, κατασκευάστηκαν οικονομετρικά μοντέλα με ημερήσια και μηνιαία δεδομένα για να ερμηνεύσουν την εξάρτηση των μετοχών του κλάδου και τις αποδόσεις τους. Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες καθώς και διαδικασίες Κινητού Μέσου, χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση της παραβίασης του ελέγχουντης κανονικότητας των καταλοίπων. Τέλος, διαπιστώνεται ότι τα μοντέλα που αφορούσαν τις μηνιαίες τιμές, αποτυπώνουν καλύτερα τις μεταβολές τους σε επίπεδο οικονομετρικής ανάλυσης.	el
heal.advisorName	Γκενάκος, Χρήστος	el
heal.committeeMemberName	Μπασδέκης, Χαράλαμπος	el
heal.committeeMemberName	Χριστόπουλος, Ευστάθιος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.fullTextAvailability	true