Μεταδόσεις της Μεταβλητότητας στις Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές

Βιολάρης, Ανδρέας Έντονι; Violaris, Andreas Entoni

dc.contributor.author	Βιολάρης, Ανδρέας Έντονι	el
dc.contributor.author	Violaris, Andreas Entoni	en
dc.date.accessioned	2018-02-21T09:00:45Z
dc.date.available	2018-02-21T09:00:45Z
dc.date.issued	2018-02-21
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46553
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7377
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Οικονομία”	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Κυρίαρχες Αγορές	el
dc.subject	Μετάδοση	el
dc.subject	Διεθνή Χρηματιστήρια	el
dc.subject	Εμπορικές Συναλλαγές	el
dc.subject	GVAR	en
dc.subject	Dominant	en
dc.subject	Transmission	en
dc.subject	International Stock Markets	en
dc.subject	Trade	en
dc.title	Μεταδόσεις της Μεταβλητότητας στις Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές	el
heal.type	masterThesis
heal.classification	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	el
heal.classificationURI	http://data.seab.gr/concepts/8cd9be6cfcb5a5e72c4b78d2ccf95350697532e8
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2018-02-09
heal.abstract	Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η εκτίμηση ενός GVAR μοντέλου έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις μεταδόσεις των διαταραχών ανάμεσα σε επτά οικονομίες στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε καθημερινές αποδόσεις των κύριων χρηματιστηριακών δεικτών και τους όγκους συναλλαγών τους για να ελέγξουμε την αλληλεξάρτηση των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 08/10/2016 – 02/06/2017. Επιπλέον, μέσω του πίνακα βαρών που είναι βασικό στοιχείο στο πλαίσιο της GVAR μοντελοποίησης, θα εξετάσουμε αν υπάρχουν κυρίαρχες οικονομίες ανάμεσα στις οικονομίες που εξετάζουμε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, κυρίαρχες οικονομίες είναι αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας. Στο τέλος, μελετάμε τις αντιδράσεις που προκύπτουν από την γενική συνάρτηση αιφνίδιων αντιδράσεων, και συμπεραίνουμε ότι μια διαταραχή στον χρηματιστηριακό δείκτη των ΗΠΑ επηρεάζει σημαντικά τις υπόλοιπες οικονομίες.	el
heal.abstract	The purpose of this thesis is to estimate a GVAR model in order to study the transmission of shocks between seven major economies of the world. More specifically, we use daily closing prices of major stock indexes and its volumes to research the interdependence of US, Canada, China, France, Germany, Japan and United Kingdom, for the period 08/10/2016 – 02/06/2017. In addition, through the trade weight matrix that lies in the core of the GVAR framework, we examine if there are dominant entities between the selected countries. According to our findings, the dominant economies are those of US and China. In the end, we generate responses from the general impulse response function and our main conclusion is that a shock in the US Stock Prices has significant results in all the examined economies.	en
heal.advisorName	Μιχαηλίδης, Παναγιώτης	el
heal.committeeMemberName	Μήλιος, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Τσώλας, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	108 σ.	el
heal.fullTextAvailability	true