Παθητική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων με χρήση γενετικών αλγορίθμων

Καραντινού, Μαρία-Ελένη; Karantinou, Maria-Eleni

dc.contributor.author	Καραντινού, Μαρία-Ελένη	el
dc.contributor.author	Karantinou, Maria-Eleni	en
dc.date.accessioned	2019-04-01T07:55:44Z
dc.date.available	2019-04-01T07:55:44Z
dc.date.issued	2019-04-01
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48548
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16514
dc.rights	Default License
dc.subject	Γενετικοί αλγόριθμοι	el
dc.subject	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων	el
dc.subject	Παθητικές στρατηγικές διαχείρησης	el
dc.subject	Index tracking	en
dc.subject	Genetic algorithms	en
dc.subject	Portfolio optimization	en
dc.subject	Παρακολούθηση δείκτη	el
dc.subject	Passive investment	en
dc.title	Παθητική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων με χρήση γενετικών αλγορίθμων	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Financial engineering	en
heal.classificationURI	http://zbw.eu/stw/descriptor/18667-3
heal.language	el
heal.access	campus
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2018-10-16
heal.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την βελτιστοποίηση ενός δεδομένου χαρτοφυλακίου. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στα μοντέλα που έχουν προταθεί και αφορούν την παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Από τα μοντέλα αυτά επιλέχθηκε το μοντέλο βελτιστοποίησης του Beasley (2003). Με βάση τη προσέγγιση αυτή, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα εφαρμόζοντας μικτό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό σε συνδυασμό με γενετικούς αλγορίθμους. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του, με πραγματικά δεδομένα από τέσσερις χρηματιστηριακούς δείκτες. Καταδείχθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει ικανοποιητική εγκυρότητα ως προς την επιλογή του χαρτοφυλακίου, με βάση τον δείκτη που ακολουθεί. Στα πλαίσια της παρούσας προταθήκαν επιμέρους ενσωματώσεις περιορισμών για το παθητικό μοντέλο που εξετάσθηκε, καθώς επίσης υποδείχθηκε περαιτέρω ενσωμάτωση λειτουργικότητας στο πρόγραμμα.	el
heal.advisorName	Ξυδώνας, Παναγιώτης	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Δούκας, Χρυσόστομος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	129 σ.
heal.fullTextAvailability	true