Ωριαία πρόβλεψη τιμής κλεισίματος κρυπτονομισμάτων

Καλογιάννης, Ελευθέριος; Kalogiannis, Eleftherios

dc.contributor.author	Καλογιάννης, Ελευθέριος	el
dc.contributor.author	Kalogiannis, Eleftherios	en
dc.date.accessioned	2020-11-23T21:30:01Z
dc.date.available	2020-11-23T21:30:01Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52020
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19718
dc.rights	Default License
dc.subject	Κρυπτονομίσματα	el
dc.subject	Χρονική συνάθροιση	el
dc.subject	Ωριαίες προβλέψεις	el
dc.subject	Μπίτκοΐν	el
dc.subject	Επενδύσεις	el
dc.subject	Bitcoin	en
dc.subject	Temporal aggregation	en
dc.subject	Investments	en
dc.subject	Hourly forecasts	en
dc.subject	Cryptocurrencies	en
dc.title	Ωριαία πρόβλεψη τιμής κλεισίματος κρυπτονομισμάτων	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Τεχνικές προβλέψεων	el
heal.classification	Επιχειρισιακή έρευνα	el
heal.classification	Συστήματα αποφάσεων	el
heal.classification	Forecasting techniques	en
heal.classification	Operational research	el
heal.classification	Decision systems	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2020-01-24
heal.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην ανάλυση δεδομένων κρυπτονομισμάτων με σκοπό την εξαγωγή προβλέψεων και την αξιοποίησή τους για την εκτέλεση επικερδών συναλλαγών. Στόχος της μελέτης αυτής, είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τις πιο αποδοτικές προβλέψεις της τιμής κλεισίματος του κρυπτονομίσματος bitcoin σε ωριαία βάση και την αξιολόγησή της ως επενδυτικό εργαλείο. Αρχικά, παρουσιάζεται η τεχνολογική καινοτομία του blockchain και της εφαρμογής του στα κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του blockchain καθώς και οι τομείς που η υλοποίησή του βρίσκει εύπορο έδαφος για μελλοντική εξέλιξη. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκτενέστερα τα χαρακτηριστικά των δύο κύριων κρυπτονομίσματων που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σήμερα, bitcoin και etherium, καθώς και η ευρέως εφαρμοσμένη μέθοδος στο χρηματοοικονομικό κλάδο, αυτή των αλγοριθμικών συναλλαγών. Σε επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται συνοπτικά το γνωστικό υπόβαθρο και δίνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, τόσο για την καλύτερη κατανόηση, όσο και για την περαιτέρω αξιοποίησή της, και τέλος γίνεται μία εισαγωγή στις μεθόδους προβλέψεων. Αναλυτικότερα, περιγράφονται οι μαθηματικές σχέσεις και η ερμηνεία των μεθόδων που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής: Απλοϊκή μέθοδος, Μέθοδος Κινητών Μέσων Όρων, Μέθοδος Εκθετικής Εξομάλυνσης και Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου. Επίσης, αποτυπώνεται η στρατηγική της χρονικής συνάθροισης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η αξιοποίησή της επιδρά θετικά στα αποτελέσματα των προβλέψεων. Στη συνέχεια, περιγράφεται η εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης και συγκεκριμένα, από τη συλλογή των δεδομένων μέχρι τη χρήση των προβλέψεων για τη λήψη αποφάσεων πραγματοποίησης ή μη συναλλαγών στο δείγμα. Η πειραματική διαδικασία υλοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R (statistics), με την οποία αναλύθηκαν ιστορικά δεδομένα του bitcoin με τη μέθοδο της χρονικής συνάθροισης και παρήχθησαν ωριαίες προβλέψεις για το επιλεχθέν δείγμα. Οι τελευταίες αξιολογήθηκαν βάσει των σφαλμάτων τους και τελικά επιλέχθηκε η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα, η απλή εκθετική εξομάλυνση, με χρήση βέλτιστων συντελεστών στα διάφορα επίπεδα χρονικής συνάθροισης. Σε συνέχεια των παραπάνω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων εκτέλεσης που τεκμηριώνουν τις αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία, αλλά και τα αποτελέσματα της αξιοποίησης της μεθοδολογίας ως ένα στατιστικό επενδυτικό εργαλείο. Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας και επισημαίνονται τα σημεία που κρίνονται κρίσιμα για την επιτυχή χρήση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε. Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη, προτείνονται μελλοντικές προεκτάσεις ώστε να καταστεί το μοντέλο ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πακέτο για αυτοματοποιημένες επικερδής συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.	el
heal.advisorName	Σπηλι'ωτης, Ευάγγελος	el
heal.committeeMemberName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	114 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false