dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Νικόλαος![]() |
el |
dc.contributor.author | Nikolopoulos, Nikolaos![]() |
en |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T10:10:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T10:10:50Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52124 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19822 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Χρηματοοικονομικά μαθηματικά | el |
dc.subject | Γραμμικός προγραμματισμός | el |
dc.subject | Δυϊκότητα | el |
dc.subject | Τιμολόγηση δικαιωμάτων χωρίς μοντέλο | el |
dc.subject | Φράγματα δικαιωμάτων χωρίς Arbitrage | el |
dc.subject | Financial mathematics | en |
dc.subject | Linear programming | en |
dc.subject | Duality | en |
dc.subject | Model-Free option pricing | en |
dc.subject | Arbitrage-Free option bounds | en |
dc.title | Βελτιωμένα φράγματα άνευ μοντέλου για χρηματοοικονομικά παράγωγα | el |
dc.title | Improved model-free bounds for financial derivatives | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | el |
heal.classification | Financial Mathematics | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2020-11-03 | |
heal.abstract | Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης το οποίο σχετίζεται με την εύρεση φραγμάτων στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό του αρχικού προβλήματος, το οποίο έχει ως μεταβλητές μέτρα πιθανότητας, σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα βελτιστοποίησης με μεταβλητές διανύσματα πραγματικών αριθμών. Συνεπώς, η εργασία περιλαμβάνει τις απαραίτητες έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων και χρηματοοικονομικών μαθηματικών για την κατανόηση του αρχικού προβλήματος βελτιστοποίησης καθώς επίσης και βασικές αρχές γραμμικού προγραμματισμού και θεωρίας δυϊκότητας οι οποίες χρησίμευσαν τόσο στο μετασχηματισμό του αρχικού προβλήματος στις ισοδύναμες μορφές του όσο και στην συστηματική επίλυσή του. Επίσης, στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται αλγόριθμος ο οποίος επιχειρεί να επιλύσει το αρχικό πρόβλημα μέσω μιας ισοδύναμης μορφής του. Η απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου ελέγχεται με την εκπόνηση αριθμητικών πειραμάτων για διάφορα στιγμιότυπα του αρχικού προβλήματος. | el |
heal.abstract | This thesis delves into an optimization problem which has to do with the computation of bounds on the price of a financial derivative. The proposed approach involves the transformation of the original problem, over probability measures, into an equivalent more tractable optimization problem, over real-valued vectors. Consequently, the theoretical base introduced consists of the necessary notions of probability theory and financial mathematics for the comprehension of the original problem, as well as the basic principles of linear programming and duality theory, so that one may acquire equivalent forms of the original problem in order to solve it. Moreover, in the last chapter an algorithm attempting to solve the original problem through one of its equivalent expressions, is presented. The performance of the proposed algorithm is tested in several numerical experiments conducted by varying the parameters of the original problem. | en |
heal.advisorName | Παπαπαντολέων, Αντώνιος | el |
heal.advisorName | Papapantoleon, Antonis | en |
heal.committeeMemberName | Παπαπαντολέων, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Κολέτσος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Λουλάκης, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Papapantoleon, Antonis | en |
heal.committeeMemberName | Coletsos, John | en |
heal.committeeMemberName | Loulakis, Michail | en |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 139 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: