Βελτιωμένα φράγματα άνευ μοντέλου για χρηματοοικονομικά παράγωγα

Νικολόπουλος, Νικόλαος; Nikolopoulos, Nikolaos

dc.contributor.author	Νικολόπουλος, Νικόλαος	el
dc.contributor.author	Nikolopoulos, Nikolaos	en
dc.date.accessioned	2020-12-01T10:10:50Z
dc.date.available	2020-12-01T10:10:50Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52124
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19822
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Χρηματοοικονομικά μαθηματικά	el
dc.subject	Γραμμικός προγραμματισμός	el
dc.subject	Δυϊκότητα	el
dc.subject	Τιμολόγηση δικαιωμάτων χωρίς μοντέλο	el
dc.subject	Φράγματα δικαιωμάτων χωρίς Arbitrage	el
dc.subject	Financial mathematics	en
dc.subject	Linear programming	en
dc.subject	Duality	en
dc.subject	Model-Free option pricing	en
dc.subject	Arbitrage-Free option bounds	en
dc.title	Βελτιωμένα φράγματα άνευ μοντέλου για χρηματοοικονομικά παράγωγα	el
dc.title	Improved model-free bounds for financial derivatives	en
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά	el
heal.classification	Financial Mathematics	en
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2020-11-03
heal.abstract	Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης το οποίο σχετίζεται με την εύρεση φραγμάτων στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό του αρχικού προβλήματος, το οποίο έχει ως μεταβλητές μέτρα πιθανότητας, σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα βελτιστοποίησης με μεταβλητές διανύσματα πραγματικών αριθμών. Συνεπώς, η εργασία περιλαμβάνει τις απαραίτητες έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων και χρηματοοικονομικών μαθηματικών για την κατανόηση του αρχικού προβλήματος βελτιστοποίησης καθώς επίσης και βασικές αρχές γραμμικού προγραμματισμού και θεωρίας δυϊκότητας οι οποίες χρησίμευσαν τόσο στο μετασχηματισμό του αρχικού προβλήματος στις ισοδύναμες μορφές του όσο και στην συστηματική επίλυσή του. Επίσης, στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται αλγόριθμος ο οποίος επιχειρεί να επιλύσει το αρχικό πρόβλημα μέσω μιας ισοδύναμης μορφής του. Η απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου ελέγχεται με την εκπόνηση αριθμητικών πειραμάτων για διάφορα στιγμιότυπα του αρχικού προβλήματος.	el
heal.abstract	This thesis delves into an optimization problem which has to do with the computation of bounds on the price of a financial derivative. The proposed approach involves the transformation of the original problem, over probability measures, into an equivalent more tractable optimization problem, over real-valued vectors. Consequently, the theoretical base introduced consists of the necessary notions of probability theory and financial mathematics for the comprehension of the original problem, as well as the basic principles of linear programming and duality theory, so that one may acquire equivalent forms of the original problem in order to solve it. Moreover, in the last chapter an algorithm attempting to solve the original problem through one of its equivalent expressions, is presented. The performance of the proposed algorithm is tested in several numerical experiments conducted by varying the parameters of the original problem.	en
heal.advisorName	Παπαπαντολέων, Αντώνιος	el
heal.advisorName	Papapantoleon, Antonis	en
heal.committeeMemberName	Παπαπαντολέων, Αντώνιος	el
heal.committeeMemberName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.committeeMemberName	Papapantoleon, Antonis	en
heal.committeeMemberName	Coletsos, John	en
heal.committeeMemberName	Loulakis, Michail	en
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	139 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false