Δημιουργία βέλτιστου χαρτοφυλακίου μέσω προσαρμογής του μοντέλου Single Index

Δημητρίου, Ιωάννης; Dimitriou, Ioannis

dc.contributor.author	Δημητρίου, Ιωάννης	el
dc.contributor.author	Dimitriou, Ioannis	en
dc.date.accessioned	2022-12-12T12:44:44Z
dc.date.available	2022-12-12T12:44:44Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56431
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24129
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Portfolio	en
dc.subject	Commodities	en
dc.subject	Stocks	en
dc.subject	Risk	en
dc.subject	Χαρτοφυλάκιο	el
dc.subject	Regression	en
dc.subject	Παράγωγα	el
dc.subject	Μετοχές	el
dc.subject	Ρίσκο	el
dc.subject	Παλινδρόμηση	el
dc.title	Δημιουργία βέλτιστου χαρτοφυλακίου μέσω προσαρμογής του μοντέλου Single Index	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Ανάλυση Παλινδρόμησης	el
heal.access	campus
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2021-06
heal.abstract	Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία διαφορετικών βέλτιστων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, βασισμένων στους συντελεστές alpha και beta του Single Index Model με χρήση γραμμικής παλινδρόμησης και της προγραμματιστικής γλώσσας R. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από αρκετές εισηγμένες εταιρίες, πολύτιμα μέταλλα και κρυπτονομίσματα, βλέπουμε πως το καθένα από αυτά συμπεριφέρεται σε σύγκριση με το δείκτη S&P 500 και δημιουργούμε ομογενή χαρτοφυλάκια βασισμένα στην κεφαλαιοποίηση των μετοχών αλλά και στη φύση των επενδυτικών προϊόντων. Στην συνέχεια, δημιουργούμε τρία βέλτιστα χαρτοφυλάκια, το καθένα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου, μελετώντας την επίδραση που έχει το κάθε επενδυτικό προϊόν πάνω στα χαρτοφυλάκια. Τέλος, συγκρίνουμε αυτά τα τρία χαρτοφυλάκια με το δείκτη S&P 500 και προτείνουμε πoιο θα ήταν το ιδανικό για έναν δυνητικό επενδυτή, βασιζόμενοι στην ανοχή του επενδυτή στο ρίσκο.	el
heal.abstract	The purpose of this thesis is the creation of different optimal investing portfolios based on the alpha and beta coefficients of the Single Index Model with the use of linear regression and the programming language R. Using data from several listed companies, but also precious metals and cryptocurrency, we determine how each of them behaves in comparison with the S&P 500 index and we create homogeneous portfolios based on the capitalization of the stocks, and the nature of the investment. Then, we create three optimal portfolios, each one with a different level of risk, by studying the impact that each of the investment products would have on them. Finally, we compare these three custom portfolios with the S&P 500 index and we suggest which one would be ideal for a potential investor based on the investor’s tolerance to risk.	en
heal.advisorName	Καρώνη, Χρυσηίς	el
heal.committeeMemberName	Παπανικολάου Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Βόντα, Φίλια	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.fullTextAvailability	false