Οικονομικές διασυνδέσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές της ανατολικής Ασίας : Ένα Μαρκοβιανό (MSR) υπόδειγμα GVAR

Κοτσομπόλης, Γεώργιος; Kotsompolis, Georgios

dc.contributor.author	Κοτσομπόλης, Γεώργιος	el
dc.contributor.author	Kotsompolis, Georgios	en
dc.date.accessioned	2023-09-07T08:59:44Z
dc.date.available	2023-09-07T08:59:44Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58034
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25731
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Μαρκοβιανή Παλινδρόμηση Αλλαγής Καθεστώτος	el
dc.subject	Υπόδειγμα παγκόσμιου μοντέλου αυτοπαλινδρόμησης	el
dc.subject	Κυρίαρχες οικονομίες	el
dc.subject	Αγορά Ανατολικής Ασίας	el
dc.subject	Χρονοσειρές	el
dc.subject	Markov – Switching Regression	en
dc.subject	Global Vector Autoregression	en
dc.subject	Dominant economies	en
dc.subject	East Asian market	en
dc.subject	Time-series	en
dc.title	Οικονομικές διασυνδέσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές της ανατολικής Ασίας : Ένα Μαρκοβιανό (MSR) υπόδειγμα GVAR	el
dc.title	Economic Dynamics and Spillover Effects in East Asian Financial Market: A novel Markov Switching Regime (MSR) GVAR Model	en
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Οικονομική ανάλυση	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2023-06-30
heal.abstract	Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εισαγωγή στη μεθοδολογία μια νέας μεθόδου εκτίμησης για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και τις αλλαγές κατάστασης που συνήθως συνδέονται με το οικονομικό σύστημα επιτρέποντας την πρόβλεψη και την ανάλυση οικονομικών μεταβλητών σε περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορές στη δυναμική των μεταβλητών ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας. Καθώς οι αγορές καθίστονται, όλο και πιο αλληλεξαρτώμενες αυξάνεται η ανάγκη της μελέτης τους ως ένα σύνολο, ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν όσο το δυνατό καλύτερα οι πιθανές (αλληλό)εξαρτήσεις. Προτείνεται, λοιπόν, ο συγκερασμός δύο υπαρχουσών μεθόδων, της Μαρκοβιανής Παλινδρόμησης Αλλαγής Καθεστώτος (Markov Switching Regression) και του Παγκόσμιου Πολυμεταλητού Μοντέλου Αυτοπαλινδρόμησης (Global VAR model), σε ένα νέο συνδυασμένο MS-GVAR μοντέλο. Το μοντέλο αυτό θα μπορέσει να αποτυπώσει τυχόν μεταβολές στο καθεστώς αλλά θα λάβει και υπόψιν εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στη συνέχεια, γίνεται εφαρμογή αυτού του μοντέλου στις χρηματοοικονομικές αγορές της ανατολικής Ασίας, με την μέθοδο να μας δίνει αποτελέσματα διαφορετικής συμπεριφοράς ανάμεσα σε καθεστώτα αλλά και τη σημασία των αλληλεξαρτήσεων στις παγκόσμιες αγορές, αφήνοντας περιθώρια για μελλοντική μελέτη.	el
heal.abstract	The purpose of this Thesis is to integrate a novel assessment method into the methodology that is capable of dealing with the uncertainty and changes in situation that generally come along with the economy, allowing for the forecasting and analyzing of economic variables during periods of growth and recession, while taking into account the differences in the behavior of the variables depending on the state of the economy. As markets become more interconnected, the necessity to research them as a whole grows, so that probable (inter)dependencies can be given as accurately as possible. It is thus proposed to integrate two current methods, Markov Switching Regression and the Global Multivariate Autoregression Model (Global VAR model), into a new MS-GVAR model. This model will be able to capture changes in the regime while also taking into consideration variable dependencies. The model is then applied to East Asian financial markets, with the method yielding some evidence of differing behavior between regimes as well as the relevance of interdependencies in global markets, leaving room for further research.	en
heal.advisorName	Μιχαηλίδης, Παναγίωτης	el
heal.committeeMemberName	Σπυρίδων, Στέλιος	el
heal.committeeMemberName	Τσώλας, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	74 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false