Ανάλυση αποφάσεων και διαχείρηση κινδύνων

Αντωνίου, Άντρεα; Antoniou, Antrea

dc.contributor.author	Αντωνίου, Άντρεα	el
dc.contributor.author	Antoniou, Antrea	en
dc.date.accessioned	2023-10-10T08:04:14Z
dc.date.available	2023-10-10T08:04:14Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58133
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25830
dc.rights	Default License
dc.subject	Ανάλυση αποφάσεων	el
dc.subject	Decision making analysis	en
dc.subject	Διαχείρηση κινδύνων	el
dc.subject	Ελληνικά γράμματα	el
dc.subject	Financial risk management	en
dc.subject	The greek letters	en
dc.title	Ανάλυση αποφάσεων και διαχείρηση κινδύνων	el
dc.title	Decision-making analysis and risk management	en
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Επιχειρησιακή Έρευνα	el
heal.classification	Operation Research	en
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2023-06
heal.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανάλυση Αποφάσεων και Διαχείριση Κινδύνων» χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη, την ανάλυση λήψης απόφασης και την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων. Για αρχή, δίνεται ο ορισμός της Επιχειρησιακής Έρευνας, η ιστορία της, καθώς και τα βασικά στάδια που ακολουθεί όποιος την εφαρμόζει. Έπειτα, ακολουθεί το πρώτο μέρος της εργασίας, στο οποίο αρχικά ορίζεται η ανάλυση λήψης απόφασης. Στη συνέχεια, μέσω ενός εισαγωγικού παραδείγματος, αναλύεται η λήψη απόφασης υπό αβεβαιότητα και παρουσιάζονται κάποια από τα κριτήρια που εφαρμόζονται, όπως τα Maximin ή Minimax, Hurwicz, Laplace κ.ά. Αντιστοίχως, αναλύεται η λήψη απόφασης υπό ρίσκο και παρουσιάζονται τα ανάλογα κριτήρια, όπως το κριτήριο Μεγίστης Πιθανότητας, ο κανόνας απόφασης του Bayes κ.ά. Στο πλαίσιο του παραδείγματος, αναλύονται και κατασκευάζονται τα αντίστοιχα δέντρα απόφασης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού των εκ των υστέρων πιθανοτήτων ενός προβλήματος και ορίζονται οι συναρτήσεις χρησιμότητας. Κλείνοντας το πρώτο μέρος, παρατίθεται ένα μεγαλύτερο παράδειγμα, για σκοπούς ρεαλισμού. Το δεύτερο, και μεγαλύτερο, μέρος της εργασίας ξεκινά με την εισαγωγή στην ανάλυση κινδύνου, ενώ ακολουθεί η διαδικασία και ο σχεδιασμός ανάλυσης των κινδύνων. Στη συνέχεια, στρεφόμαστε στη διαχείριση των κινδύνων και την Αξία σε Κίνδυνο. Αναλύονται οι τρεις βασικοί τρόποι μέτρησης της Αξίας σε Κίνδυνο, μέσω ιστορικής προσομοίωσης, κατασκευής μοντέλων, και πιο συγκεκριμένα μέσω της Monte Carlo προσομοίωσης και τέλος, μέσω της παραμετρικής μεθόδου διασποράς – συνδιασποράς. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι τύποι χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Έπειτα, ορίζονται τα παράγωγα και αναλύονται τα τέσσερα βασικά είδη, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές και δικαιώματα προαίρεσης. Τέλος, αναλύονται τα ελληνικά γράμματα (“Greeks”), Δ, Θ, Γ, V και Ρ, που αποτελούν μέτρα κινδύνου και βοηθούν τις εταιρείες στη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.	el
heal.abstract	This diploma thesis entitled “Decision – Making Analysis and Risk Management” is divided into two major parts, decision analysis and analysis and management of risks. To begin with, the definition of Operational Research, its history and the basic stages followed by anyone who applies it are given. Then, the first part of the diploma thesis follows, in which the decision – making analysis is first defined. Through an introductory example, decision – making under uncertainty is analyzed and some of the criteria applied, such as Maximin/Minimax, Huwricz, Laplace, etc. are presented. Similarly, decision – making under risk is analyzed and the corresponding criteria are presented, such as the Maximum Likelihood criterion, the Bayes’ decision rule, etc. In the context of the example, the corresponding decision trees are analyzed and constructed. Additionally, the way of calculating the posterior probabilities of a problem is presented in detail and utility functions are defined. Concluding the first part, a larger example is given, for realism purposes. The second, and longer, part of the diploma thesis begins with an introduction to risk analysis, followed by the process of risk analysis. Then, we turn to risk management and Value at Risk (VaR). The three main ways of measuring VaR are analyzed. These three ways are the historical simulation, the model – building approach, more specifically the Monte Carlo simulation and finally the parametric method of variance – covariance. In addition, the types of financial risks are mentioned. Then, derivatives are defined, as well as their four main types, that are known as forwards, futures, swaps and options. Finally, the Greek letters (or the “Greeks”), Δ, Θ, Γ, V and Ρ, which are measures of risk and help companies manage the risks they are exposed to, are analyzed.	en
heal.advisorName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.advisorName	Coletsos, John	en
heal.committeeMemberName	Κοκκίνης, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Στεφανέας, Πέτρος	el
heal.committeeMemberName	Κολέτσος, Ιωάννης	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	98 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false