Προβλήματα βέλτιστης διακοπής: με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Μαλεκκίδης, Νικόλαος; Malekkides, Nikolaos

dc.contributor.author	Μαλεκκίδης, Νικόλαος	el
dc.contributor.author	Malekkides, Nikolaos	en
dc.date.accessioned	2024-01-29T09:35:32Z
dc.date.available	2024-01-29T09:35:32Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58706
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.26402
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Βέλτιστη Διακοπή	el
dc.subject	Optimal Stopping	en
dc.subject	Πρόβλημα ελευθέρου συνόρου	el
dc.subject	Free boundary problem	en
dc.subject	Μαθηματική χρηματοοικονομία	el
dc.subject	Mathematical finance	en
dc.subject	Αμερικανικό δικαίωμα πώλησης	el
dc.subject	American put option	en
dc.subject	Υπόδειγμα Black & Scholes	el
dc.subject	Black & Scholes model	en
dc.title	Προβλήματα βέλτιστης διακοπής: με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά	el
dc.title	Optimal stopping problems: with applications to finance	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Μαθηματικά	el
heal.classification	Mathematics	en
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2023-09-27
heal.abstract	Στη παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα βέλτιστης διακοπής. Θα μας απασχολήσει η ποιοτική τους μελέτη, τόσο στον διακριτό όσο και στον συνεχή χρόνο, καθώς και η αναγωγή τους σε προβλήματα ελευθέρου συνόρου. Έπειτα, θα μελετήσουμε πιθανές εφαρμογές τους, στο πλαίσιο της μαθηματικής χρηματοοικονομίας. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στη τιμολόγηση του Αμερικανικού δικαιώματος πώλησης, όταν το πρωτογενές προϊόν ακολουθεί το υπόδειγμα Black & Scholes. Τέλος, θα παρουσιάσουμε και διάφορες αριθμητικές μεθόδους, με τις οποίες θα επιλύσουμε τον εν λόγω πρόβλημα.	el
heal.abstract	In the present thesis, we study optimal stopping problems. We investigate their properties, in both the discrete and continuous time setting, and also their reduction to a free boundary problem. Then, we consider some of the possible applications, in the realm of mathematical finance. In particular, we focus on the pricing of the American put option, when the underlying asset's price follows the Black & Scholes model. Finally, we present some numerical methods, which we then use to solve the given problem.	en
heal.advisorName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.advisorName	Loulakis, Michail	en
heal.committeeMemberName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.committeeMemberName	Loulakis, Michail	en
heal.committeeMemberName	Παπανικολάου, Βασίλης	el
heal.committeeMemberName	Papanicolaou, Vassilis	en
heal.committeeMemberName	Παπαπαντολέων, Αντώνης	el
heal.committeeMemberName	Papapantoleon, Antonis	en
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	120 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false
heal.fullTextAvailability	false