Μεταδόσεις μεταβλητότητας μεταξύ των αγορών μετοχών και ενέργειας: τάσεις και απειλές

Πλουμιστός, Γεώργιος; Ploumistos, Georgios

dc.contributor.author	Πλουμιστός, Γεώργιος	el
dc.contributor.author	Ploumistos, Georgios	en
dc.date.accessioned	2024-04-08T06:49:05Z
dc.date.available	2024-04-08T06:49:05Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59119
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.26815
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηματοοικονομικά”	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Μεταδόσεις Μεταβλητότητας	el
dc.subject	Χρηματοοικονομικές Αγορές	el
dc.subject	Volatility Spillover Effects	en
dc.subject	Connectedness	en
dc.title	Μεταδόσεις μεταβλητότητας μεταξύ των αγορών μετοχών και ενέργειας: τάσεις και απειλές	el
heal.type	masterThesis
heal.classification	Χρηματοοικονομικά	el
heal.language	el
heal.language	en
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2023-10-31
heal.abstract	Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί ένα γενικευμένο πλαίσιο διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου (VAR) που εξασφαλίζει ότι οι αναλύσεις διακύμανσης του σφάλματος πρόβλεψης παραμένουν συνεπείς ανεξάρτητα από τη σειρά των μεταβλητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποσοτικοποιούμε τις συνολικές και κατευθυντικές επιπτώσεις διασποράς της μεταβλητότητας μεταξύ των αγορών ενέργειας και χρηματιστηριακών δεικτών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους κρίσης. Η έρευνα αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο η πανδημία Covid-19 και η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας επηρέασαν τόσο τις αγορές ενέργειας όσο και τις αγορές χρηματιστηριακών δεικτών. Συγκεκριμένα, όλες οι χρηματιστηριακές αγορές αναγνωρίζονται ως παραλήπτες μεταβλητότητας που προέρχεται από τις αγορές ενέργειας κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσεων, με την εξαίρεση των πρώιμων σταδίων κοινωνικοοικονομικής αναταραχής κατά τα οποία οι τοπικές χρηματιστηριακές αγορές που συνδέονται άμεσα με την αναταραχή εκδηλώνουν χαρακτηριστικά καθαρών συνεσφορέων μεταβλητότητας. Επιπλέον, τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ότι, κατά μέσο όρο, το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί σε σημαντική πηγή μη φυσιολογικής μετάδοσης μεταβλητότητας τα τελευταία χρόνια.	el
heal.advisorName	Κατσαμποξάκης, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Κατσαμποξάκης, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Μπασδέκης, Χαράλαμπος	el
heal.committeeMemberName	Χριστόπουλος, Απόστολος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	90 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false