Οικονομετρικές μέθοδοι εκτίμησης της μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων

Μπανούσης, Ιωάννης; Banousis, Ioannis

dc.contributor.author	Μπανούσης, Ιωάννης	el
dc.contributor.author	Banousis, Ioannis	en
dc.date.accessioned	2024-05-28T09:06:35Z
dc.date.available	2024-05-28T09:06:35Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59511
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27207
dc.rights	Default License
dc.subject	Χρονοσειρές	el
dc.subject	Αποτίμηση δικαιωμάτων	el
dc.subject	Arma	en
dc.subject	Garch	en
dc.subject	Cryptocurrencies	en
dc.subject	Blockchain	en
dc.title	Οικονομετρικές μέθοδοι εκτίμησης της μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων	el
dc.title	Econometric methods of cryptocurrency volatility estimation	en
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Μαθηματικά	el
heal.classification	Στατιστική	el
heal.classification	Χρηματοοικονομικά	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2023-07-07
heal.abstract	Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, κατά την περίοδο 2007-2009, η μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάρρευση των τελευταίων δεκαετιών έλαβε μέρος. Εξαιτίας αυτής της οικονομικής καταστροφής, και ενδεχομένως και όλων των προηγούμενων, δημιουργήθηκε μία νέα τεχνολογία η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μετακινεί αξία. Η νέα αυτή τεχνολογία ονομάστηκε blockchain και πάνω της βασίστηκε το πρώτο κρυπτονόμισμα, το Bitcoin. Τα κρυπτονομίσματα, ως νέα επενδυτικά προϊόντα και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που απέκτησαν σε μικρό χρονικό διάστημα, καθίστανται ως επενδύσεις υψηλού κινδύνου εξαιτίας της μεταβλητότητάς τους. Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε την μεταβλητότητα των τεσσάρων μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων κατά κεφαλαιακή αξία (Bitcoin, Ethereum, Litecoin και Ripple) διερευνώντας το βέλτιστο υπόδειγμα της οικογένειας GARCH που την περιγράφει και, τέλος, με τη βοήθεια του βέλτιστου αυτού υποδείγματος και του μοντέλου Black-Scholes θα τιμολογήσουμε ένα δικαίωμα αγοράς ενός Bitcoin με χρόνο ωρίμανσης 8 μήνες.	el
heal.advisorName	Λουλάκης, Μιχαήλ	el
heal.committeeMemberName	Φουσκάκης, Δημήτρης	el
heal.committeeMemberName	Βόντα, Φιλία	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	264 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false