The Impact of Energy crisis on S&P 500: A Markov
Switching Approach

Βύτανου, Αφροδίτη; Vytanou, Afroditi

dc.contributor.author	Βύτανου, Αφροδίτη	el
dc.contributor.author	Vytanou, Afroditi	en
dc.date.accessioned	2024-09-23T09:05:41Z
dc.date.available	2024-09-23T09:05:41Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/60251
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27947
dc.description	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηματοοικονομικά”.	el
dc.rights	Default License
dc.subject	Energy Crisis	en
dc.subject	Markov Switching Model	en
dc.subject	S&P 500	en
dc.subject	invasion	en
dc.subject	Russia	en
dc.subject	Ενεργειακή κρίση
dc.subject	Χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500
dc.subject	Φυσικό αέριο	el
dc.subject	Αργό πετρέλαιο	el
dc.title	The Impact of Energy crisis on S&P 500: A Markov Switching Approach	en
heal.type	masterThesis
heal.classification	Econometrics	en
heal.language	en
heal.access	campus
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2024-02-16
heal.abstract	This study examines the effect of energy crisis on the S&P 500 stock market index and it´s volatility for the period August 2021 to August 2022 with daily data. In the period that has been chosen, is covered the Russian invasion in Ukraine. The variables selected for this study are S&P 500, Eurostoxx, FTSI, MOEX, EUR/USD, EUR/GBP and EUR/RUB exchange rates and natural gas, WTI and brent crude oil prices. For empirical purposes, the Markov Switching Model was used. The empirical findings reveal that brent crude oil has significant impact on the volatility of S&P 500 stock market index.	en
heal.abstract	Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την επίδραση της ενεργειακής κρίσης στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500 και τη μεταβλητότητά του, για την περίοδο από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022. Στην περίοδο που έχει επιλεγεί, καλύπτεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για αυτήν τη μελέτη είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες S&P 500, Eurostoxx, FTSI και MOEX, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες EUR/USD, EUR/GBP και EUR/RUB και οι τιμές του φυσικού αερίου, του WTI και του αργού πετρελαίου. Για εμπειρικούς σκοπούς, χρησιμοποιήθηκε το Markov Switching Model. Τα ευρήματα δείχνουν πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας του S&P 500 και του αργού πετρελαίου.	el
heal.advisorName	Μιχαηλίδης, Παναγιώτης	el
heal.committeeMemberName	Μιχαηλίδης, Παναγιώτης	el
heal.committeeMemberName	Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνος	el
heal.committeeMemberName	Παπαγεωργίου, Θεοφάνης	el
heal.academicPublisher	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	65 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false