Ανάλυση της σχέσης της πρόβλεψης με την κερδοφορία χαρτοφυλακίων

Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος; Papakonstantinou, Dimitrios

dc.contributor.author	Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος	el
dc.contributor.author	Papakonstantinou, Dimitrios	en
dc.date.accessioned	2025-01-08T10:21:44Z
dc.date.available	2025-01-08T10:21:44Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/60644
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.28340
dc.rights	Default License
dc.subject	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject	Προβλέψεις	el
dc.subject	Μ6	el
dc.title	Ανάλυση της σχέσης της πρόβλεψης με την κερδοφορία χαρτοφυλακίων	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Προβλέψεις	el
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2024-07-16
heal.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ προβλέψεων και κερδοφορίας χαρτοφυλακίων, αξιοποιώντας τα δεδομένα του διαγωνισμού M6. Ο κύριος στόχος είναι να εξεταστεί πώς οι προβλέψεις επηρεάζουν την κερδοφορία των χαρτοφυλακίων και να αναπτυχθούν μεθοδολογίες που θα μεταφράζουν τα κερδοφόρα χαρτοφυλάκια σε ακριβείς προβλέψεις. Στην πραγματικότητα, οι επενδύσεις δεν βασίζονται αποκλειστικά στις προβλέψεις, αφού επηρεάζονται από πολλούς και διάφορους παράγοντες. Μέσα από την ανάλυση της κερδοφορίας των χαρτοφυλακίων, μπορεί να γίνει κατανοητό, πώς αυτοί οι παράγοντες αλληλοεπιδρούν με τις προβλέψεις και να αναπτυχθούν μεθοδολογίες που όχι μόνο βελτιώνουν τις προβλέψεις αλλά τις προσαρμόζουν σε ένα δυναμικό και πολυσύνθετο επενδυτικό περιβάλλον. Η εργασία ξεκινάει με μια ανασκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μεθόδων πρόβλεψης και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις χρηματοοικονομικές αγορές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τρεις μεθοδολογίες b1, b2 και b3 που εφαρμόστηκαν για την πρόβλεψη της πιθανότητας κάθε περιουσιακού στοιχείου να κατατάσσεται σε κάθε πεμπτημόριο. Οι μεθοδολογίες αυτές διαφοροποιούνται μόνο στον τρόπο υπολογισμού της τυπικής απόκλισης. Η b1 θεωρεί την τυπική απόκλιση σταθερή για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Η b2 υπολογίζει την τυπική απόκλιση συγκρίνοντας την πραγματική αστάθεια κάθε περιουσιακού στοιχείου με τον μέσο όρο της αστάθειας της προηγούμενης περιόδου. Η b3 χρησιμοποιεί την τυπική απόκλιση της ημερήσιας αξιολόγησης των τιμών της προηγούμενης περιόδου. Αυτές οι μεθοδολογίες, μέσω της εφαρμογής συναρτήσεων αθροιστικής κατανομής, παρέχουν τις πιθανότητες για την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων σε κάθε πεμπτημόριο. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν διάφορες μεθοδολογίες επεξεργασίας για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Η συνάρτηση επεξεργασίας av συσχετίζει την αστάθεια με το κέρδος, κατατάσσοντας τα περιουσιακά στοιχεία σε τρία επίπεδα ρίσκου, με τα υψηλής αστάθειας να προσφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος αλλά και ρίσκο. Επιπλέον, οι μεθοδολογίες επεξεργασίας nt, (0.6-0.4), και (0.7-0.3) αναπτύχθηκαν για την ανάλυση της τάσης στα περιουσιακά στοιχεία, αναδιαρθρώνοντας τις πιθανότητες με διαφορετικούς τρόπους για να αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη τάση. Η τεχνική max0.35 εφαρμόστηκε για να περιορίσει τις υπερβολικά υψηλές εκτιμώμενες πιθανότητες. Η ανάλυση δείχνει ότι η μεθοδολογία b2, όταν υποβάλλεται στις συναρτήσεις επεξεργασίας av και max0.35 μπορεί να παράγει ακριβείς προβλέψεις για τη σχετική κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι τα κερδοφόρα χαρτοφυλάκια μπορούν να προσφέρουν σημαντική αξία στον τομέα της πρόβλεψης, παρά τη δυσκολία που υπάρχει λόγω της δυναμικής και θορυβώδους φύσης των αγορών. Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων, η χρήση προηγμένων αλγορίθμων, η συνεχής αναπροσαρμογή των μοντέλων και η ενσωμάτωση εξωτερικών παραγόντων είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Η εργασία καταλήγει προτείνοντας βελτιώσεις στις υπάρχουσες μεθόδους και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της πρόβλεψης χρηματοοικονομικών αγορών.	el
heal.advisorName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.committeeMemberName	Ασκούνης, Δημήτριος	el
heal.committeeMemberName	Ψαρράς, Ιωάννης	el
heal.committeeMemberName	Ασημακόπουλος, Βασίλειος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	87 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false