Υπολογισμός μέτρων ρίσκου για χαρτοφυλάκια μέσω σύγχρονων αλγορίθμων διάχυσης και μηχανικής μάθησης

Παπαδολιοπούλου, Μαρία-Ελένη; Papadoliopoulou, Maria Eleni

dc.contributor.author	Παπαδολιοπούλου, Μαρία-Ελένη	el
dc.contributor.author	Papadoliopoulou, Maria Eleni	en
dc.date.accessioned	2025-01-20T10:52:39Z
dc.date.available	2025-01-20T10:52:39Z
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/60885
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Μέτρα Ρίσκου	el
dc.subject	Στοχαστική Βελτιστοποίηση	el
dc.subject	Value at Risk	en
dc.subject	Langevin Dynamics	en
dc.title	Υπολογισμός μέτρων ρίσκου για χαρτοφυλάκια μέσω σύγχρονων αλγορίθμων διάχυσης και μηχανικής μάθησης	el
heal.type	bachelorThesis
heal.classification	Στοχαστική Ανάλυση	el
heal.classification	Stochastic Analysis	en
heal.language	el
heal.access	free
heal.recordProvider	ntua	el
heal.publicationDate	2024-07-05
heal.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον αλγόριθμο Stohastic Gradient Langevin Dynamis (SGLD),ο οποίος αποτελεί επέκταση της μεθόδου στοχαστικής κλίσης και εφαρμόζει τεχνικές τυχαίας εξερεύνησης πάνω στην επιφάνεια της αντικειμενικής συνάρτησης, διαταράζοντας στοχαστικά το αντίστοιχο ντετερμινιστικό σχήμα. Κατά την εργασία, εξετάζεται η εφαρμογή του αλγορίθμου στον χρηματοοικονομικό τομέα και εξυπηρετείται η ελαχιστοποίηση των μέτρων ρίσκου: Value at Risk και Conditional Value at Risk	el
heal.advisorName	Σαμπάνης, Σωτήριος	el
heal.committeeMemberName	Βασίλειος, Παπανικολάου	el
heal.committeeMemberName	Χρυσηίς, Καρώνη	el
heal.committeeMemberName	Σαμπάνης, Σωτήριος	el
heal.academicPublisher	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών	el
heal.academicPublisherID	ntua
heal.numberOfPages	39 σ.	el
heal.fullTextAvailability	false