Συνδυασμός Πολυκριτητριακής ανάλυσης και Πολυκριτηριακού Προγραμματισμού στην επιλογή χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων. Μια εφαρμογή σε πρόβλημα διαχείρησης υδάτινων πόρων.

Abstract

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας πρωτότυπης εκδοχής της πολύ γνωστής πολυκριτηριακής μεθόδου PROMETHEE, η οποία ασχολείται με τους περιορισμούς κατάτμησης. Η προτεινόμενη μέθοδος PROMETHEE V2 βασίζεται στις αρχές της PROMETHEE V, αλλά χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα από την PROMETHEE I αντί αυτών της PROMETHEE ΙΙ και αξιοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τις θετικές και αρνητικές ροές προκειμένου να διαμορφώσει ένα δικριτηριακό πρόβλημα Ακέραιου Προγραμματισμού. Η επίλυση του προβλήματος αυτού, μας δίνει τις κατά Pareto βέλτιστες λύσεις που είναι συνήθως περισσότερες της μίας. Λόγω της δομής της, η όλη διαδικασία λήψης της απόφασης είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την παροχή υποστήριξης αποφάσεων σε ομάδα αποφασιζόντων.

The aim of the present paper is to present a novel version of the well known multicriteria method PROMETHEE that deals with segmentation constraints and is also suitable for group decision making. The proposed method, named PROMETHEE V2, is based on the principles of PROMETHEE V but uses the results of PROMETHEE I instead of PROMETHEE II and exploits the information provided by the leaving and entering flows in order to formulate a bi-objective Integer Programming problem. The solution of the latter produces the Pareto optimal solutions which are usually more than one. Due to its structure, the whole decision process is especially suitable for group decision making.