Ομαδική λήψη αποφάσεων στο πρόβλημα της επιλογής επενδυτικών σχεδίων με χρήση μαθηματικού προγραμματισμού

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε το πρόβλημα επιλογής ενός χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων από 12 αποφασίζοντες. Τα προς εξέταση σχέδια είναι συνολικά 133 και αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τριών διαφορετικών τεχνολογιών: αιολικών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και φωτοβολταϊκών σταθμών, κατανεμημένων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Τα σχέδια αυτά αξιολογούνται σε κάποια κριτήρια και υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς. Για αυτό η επιλογή του χαρτοφυλακίου έγινε με ένα συνδυασμό πολυκριτηριακής ανάλυσης, μαθηματικού προγραμματισμού και Επαναληπτικής Τριχοτομικής Προσέγγισης. Η πολυκριτηριακή ανάλυση βοηθάει στην αξιολόγηση των σχεδίων και με βάση αυτή και τους περιορισμούς που ισχύουν, το μοντέλου του Ακέραιου Μαθηματικού Προγραμματισμού παράγει το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Η Επαναληπτική Τριχοτομική Προσέγγιση είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε για την επιλογή χαρτοφυλακίου επενδυτικών σχεδίων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ανάλογα με το βάρος που αποδίδει ο κάθε αποφασίζων στα κριτήρια των σχεδίων, αυτά ταξινομούνται σε τρία σετ: τα πράσινα, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων, τα κόκκινα, που δεν ικανοποιούν κανέναν και τα γκρι που ικανοποιούν μερικούς μόνο. Στόχος είναι να εξαλειφθεί στο τέλος το γκρι σετ. Εξετάζουμε δύο μεθόδους. Στην πρώτη η σύγκλιση των βαρών γίνεται αυτόματα και στην δεύτερη προσομοιώνοντας μία διαδικασία Delphi, οι αποφασίζοντες επιλέγουν οι ίδιοι τα βάρη για την κάθε επανάληψη ανάλογα με το εκάστοτε γκρι σετ.

The present diploma thesis examines the problem of selecting a project portfolio by 12 decision makers. The projects are 133 in total and are related to Renewable Energy Resources of three different technologies: wind farms, small hydro plants and photovoltaic stations, distributed amongst the 13 regions of Greece. Those projects are evaluated on certain criteria and are subject to some restrictions. That is why the selection of the portfolio is based on a combination of multi-criteria analysis, mathematical programming and Iterative Trichotomic Approach. Multi-criteria analysis helps with evaluation of the projects and based on the restrictions that apply, the model of Integer Programming produces the optimal portfolio. The Iterative Trichotomic Approach is a method that was developed for selecting a project portfolio under uncertainty. Depending on the weight attached by each decision maker in each project criteria, these are classified into three sets: the green ones that satisfy everybody’s requirements, the red ones that satisfy no ones requirements and the grey ones that satisfy only some of the decision makers. The goal is to eliminate the grey set. We are examining two methods. At the first, the weight convergence is done automatically and at the second, simulating a Delphi procedure, the decision makers are choosing the weights themselves after each iteration, depending on the grey set.