Βέλτιστη Επενδυτική Στρατηγική Με Χρήση Των Cvar & Var

Abstract

Εξετάζουμε επενδυτικές στρατηγικές μιας ασφαλιστικής εταιρείας για μια περίοδο. Οι αναλογίες του χαρτοφυλακίου που διαμορφώνονται επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ρίσκο να είναι το ελάχιστο δυνατό. Για να εκτιμήσουμε το ρίσκο χρησιμοποίουμε το αναμενόμενο έλλειμα και τη διακύμανση.

Investigation of invesment strategies for an insurance company for a single period of time. The assets allocation are such tha the risk is minimum. To evaluate risk we use conditional value at risk and variance.