Τιμολόγηση παραγώγων με μέτρα martingale

Βόλλας, Ιωάννης Κ.; Vollas, Ioannis K.

dc.contributor.advisor	Λουλάκης, Μιχάλης	el
dc.contributor.author	Βόλλας, Ιωάννης Κ.	el
dc.contributor.author	Vollas, Ioannis K.	en
dc.date.accessioned	2013-07-02T09:01:08Z
dc.date.available	2013-07-02T09:01:08Z
dc.date.copyright	2013-06-20	-
dc.date.issued	2013-07-02
dc.date.submitted	2013-06-20	-
dc.identifier.uri	https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/8277
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12959
dc.description	76 σ.	el
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τη μελέτη και τιμολόγηση παραγώγων ευρωπαϊκού και αμερικάνικου τύπου. Η διάκριση των δύο παραπάνω τύπων είναι ότι στα μεν παράγωγα ευρωπαϊκού τύπου ο κάτοχος μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα μόνο στη λήξη του χρονικού ορίζοντα, ενώ στα παράγωγα αμερικάνικου τύπου καθ' όλη τη διάρκεια αυτού, κάτι που διαφοροποιεί την τιμολόγηση των δύο προαναφερθέντων τύπων. Μελετάται το διωνυμικό υπόδειγμα πολλών περιόδων, ενώ αναπτύσσονται χρήσιμα μαθηματικά εργαλεία, όπως οι στοχαστικές ανελίξεις martingale και οι χρόνοι διακοπής. Τέλος, αναλύεται η σύγκλιση στο μοντέλο Black and Scholes από το διωνυμικό υπόδειγμα όταν η διαμέριση τείνει στο μηδέν και οι περίοδοι στο άπειρο.	el
dc.description.abstract	Pricing contingent claims with martingale measures.	en
dc.description.statementofresponsibility	Ιωάννης Κ. Βόλλας	el
dc.language.iso	el	en
dc.rights	ETDFree-policy.xml	en
dc.subject	Τιμολογήσεις	el
dc.subject	Παράγωγα	el
dc.subject	Διωνυμικό	el
dc.subject	Σύγκλιση	el
dc.subject	Λογαριθμοκανονικό	el
dc.subject	Χρόνος διακοπής	el
dc.subject	Martingale	en
dc.subject	Derivatives	en
dc.subject	Pricing	en
dc.subject	Binomial	en
dc.subject	Convergence	en
dc.subject	Stopping time	en
dc.subject	Contingent	en
dc.subject	Claims	en
dc.title	Τιμολόγηση παραγώγων με μέτρα martingale	el
dc.title.alternative	Pricing contingent claims with martingale measures	en
dc.type	bachelorThesis	el (en)
dc.date.accepted	2013-06-17	-
dc.date.modified	2013-06-20	-
dc.contributor.advisorcommitteemember	Φουσκάκης, Δημήτριος	el
dc.contributor.advisorcommitteemember	Σπηλιώτης, Ιωάννης	el
dc.contributor.committeemember	Λουλάκης, Μιχάλης	el
dc.contributor.committeemember	Φουσκάκης, Δημήτριος	el
dc.contributor.committeemember	Σπηλιώτης, Ιωάννης	el
dc.contributor.department	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών	el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated	2013-07-02	-
dc.date.recordmanipulation.recordmodified	2013-07-02	-